假设某时点，英镑的年利率为9.5%，美元的年利率为7%，伦敦外汇市场上美元的即期汇率为1英镑＝2.

1. 假设某时点，英镑的年利率为9.5%，美元的年利率为7%，伦敦外汇市场上美元的即期汇率为1英镑＝2.

根据利率平价理论，资金从低利率美国流入高利率英国，但两国收益率趋向于一致。1英镑存3个月得到本息=1*（1+9.5%/4）=1.02375英镑，2.08美元存3个月得到本息=2.08*（1+7%/4）=2.1164美元，也就是三个月后1.02375英镑和2.1164美元等价，1美元=0.48377英镑，即期汇率1美元=0.480769英镑，美元升水=0.48377英镑-0.480769英镑=0.003英镑，美元远期升水30个点，以上属于个人观点，未考虑交易成本。
       但实际上远期汇率受到众多因素影响，银行利率变化、汇率操控、套利资金不足等众多因素均会对远期汇率造成影响，远期汇率会在利率平价附件波动。

2. 英国市场的利率为6%,美元市场的利率为4%,纽约市场的即期汇率为￡1=$1.6700 三个月英镑与美元的远期汇率?

由于英国的利率高于美国，投资者会把钱换成英镑来进行无风险套利。即市场预计英镑升值快，所以相对于美元，英镑升值。按这个思路，三个月的话英镑实际利率1.5%，美元1%。1.6700*101.5%/101%=1.678267...
即，三个月英镑与美元的远期汇率=1.6783

3. 某日伦敦外汇市场中间价1英镑=2.0174美元，1年期远期升水为6.55美分，一年期英镑利率2.7%

远期贴水意味着远期汇率上升。因此，1年后的远期汇率为1英镑＝2.0174+0.0655＝2.0829美元。
远期升水和远期贴水 
远期升水是指一种货币的远期汇率高于即期汇率。 
远期贴水是指远期汇率低于即期汇率。 
如是远期升水和远期贴水相等则称为远期平价。 
远期交易价格、即期交易价格和升贴水的关系： 
远期交易价格＝即期交易价格＋升水（或“－”贴水）

扩展资料：
远期汇率是以即期汇率为基础的，即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。
远期贴水的情形
一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。
1、在直接标价法的情况下，远期汇率如果是远期贴水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。
2、在间接标价法的情况下，正好相反，远期汇率如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。
参考资料来源：百度百科——远期升水

4. 假如英镑与美元的即期汇率是1英镑=1.6550美元，远期汇率是1英镑=1.6600美元

英镑利率高于美元利率，远期英镑又是升值，存在套利机会，且在套利的同时能够取得汇率变动的收益。做法，即期借美元，兑换成英镑，进行英镑投资，同时签订卖出英镑远期，到期英镑投资收回，按照远期合同出售，取得美元，归还借美元本利后，单位美元可获利：
1/1.6550*（1+8%/2）*1.66-1*（1+6%/2）=0.01314美元

5. 假设1年期美元债券利率1%，同时期英国为3%，假设即期美元与英镑的汇率为1英镑兑1.6美元，根据利率平价理论

第一题：1*1.6*1.01/1.03=1.5689


第二题：最简单的，买入100万的三个月远期美元，复杂一点的，可以买入三个月的美元买入期权，或者买入三个月的英镑卖出期权。

6. 美国短期存款利率年息6%，英国短期存款利率年息是10%，在外汇市场上美元兑英镑的即期汇率为一英镑等于1.75

1、根据利率平价理论，利率高的货币英镑远期贬值，本案例为远期英镑升值，套利即可获得套利收益，同时也可获得由于套利货币升值引起的汇率收益。
2、80万美元，即期兑换成英镑，进行三个月投资，同时出售英镑投资本利远期，到期时英镑投资本利收回，按远期合同卖出，得美元，减美元投资机会成本，实际可获利：
800000/1.75*（1+10%/4）*1.89-800000*（1+6%/4）=73600美元

7. 已知英镑的年利率为7.2%，美元的年利率为5%，伦敦外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.8950/1.8970。

根据利率平价理论，英镑将贬值而美元将升值。因为1USD即期可以换得1/1.8970=0.5271GBP根据英镑利率三个月后将将变为0.5271×(1+0.072/4)=0.5366GBP，而在美国1USD三个月的投资收益仅为1×(1+0.05/4)=1.0125USD，所以英镑的远期汇率为1.0125/0.5366=1.8869。另一边，1GBP即期可换得1×1.8950USD，由美元利率三个月后为1.8950×(1+0.05/4)=1.9187USD，而在英国1GBP三个月投资收益为1×(1+0.072/4)=1.018GBP，所以另一边的远期汇率为1.9187/1.018=1.8848。

8. 若伦敦市场上英镑年利率为4.5%，纽约市场上美元年利率为2.0%，即期汇率：£1=$1.9600，3个月远期汇率是

第一步解出的英镑贴水数，单位是US dollar，就是说，3个月后，英镑汇率会下降这么多。
那么现在的汇率是1.96，三个月后（即90天）的英镑汇率，即1.96-0.0123=1.9477
三个月后，1英镑兑换1.9477美元。